Publisher: 国家哲学社会科学学术期刊数据库
E-ISSN: 1006-1428|volume|5|50-55
ISSN: 1006-1428
Source: 上海金融, Vol.volume, Iss.5, 2017-01, pp. : 50-55
Disclaimer: Any content in publications that violate the sovereignty, the constitution or regulations of the PRC is not accepted or approved by CNPIEC.
Abstract
Related content
中国管理科学, Vol. 25, Iss. 5, 2017-01 ,pp. :
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究——基于Copula—CoVaR模型
财经理论与实践, Vol. 36, Iss. 3, 2015-01 ,pp. :
我国保险业系统性风险溢出效应研究*——基于时变Copula-CoVaR模型
南方金融, Vol. volume, Iss. 2, 2017-01 ,pp. :
互联网货币市场基金与金融市场风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
金融理论与实践, Vol. volume, Iss. 9, 2017-01 ,pp. :
房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
中央财经大学学报, Vol. volume, Iss. 3, 2016-01 ,pp. :