Vorworte

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Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Fragestellungen und Datensituation

1 Fragestellungen und Datensituation

1 Fragestellungen und Datensituation

2 Grundlagen und einfacheMethoden

2 Grundlagen und einfacheMethoden

2 Grundlagen und einfacheMethoden

2.1 Stationäre Zeitreihen

2.1 Stationäre Zeitreihen

2.1 Stationäre Zeitreihen

Darstellung von Zeitreihen

Darstellung von Zeitreihen

Darstellung von Zeitreihen

Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion

Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion

Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion

Stationarität

Stationarität

Stationarität

Schätzen der Kennfunktionen

Schätzen der Kennfunktionen

Schätzen der Kennfunktionen

Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap

2.2 Das Komponentenmodell

2.2 Das Komponentenmodell

2.2 Das Komponentenmodell

2.3 Deterministische Trends

2.3 Deterministische Trends

2.3 Deterministische Trends

Trendbestimmung mittels linearer Regression

Trendbestimmung mittels linearer Regression

Trendbestimmung mittels linearer Regression

Trendbestimmung mittels nichtlinearer Regression

Trendbestimmung mittels nichtlinearer Regression

Trendbestimmung mittels nichtlinearer Regression

Bestimmung der glatten Komponente

Bestimmung der glatten Komponente

Bestimmung der glatten Komponente

2.4 Saisonbereinigung

2.4 Saisonbereinigung

2.4 Saisonbereinigung

Einfache Ansätze

Einfache Ansätze

Einfache Ansätze

Etablierte Saisonbereinigungsverfahren

Etablierte Saisonbereinigungsverfahren

Etablierte Saisonbereinigungsverfahren

2.5 Transformationen

2.5 Transformationen

2.5 Transformationen

Instantane Transformationen

Instantane Transformationen

Instantane Transformationen

Lineare Filterung von Zeitreihen

Lineare Filterung von Zeitreihen

Lineare Filterung von Zeitreihen

2.6 Einfache Extrapolationsverfahren

2.6 Einfache Extrapolationsverfahren

2.6 Einfache Extrapolationsverfahren

2.7 R-Funktionen

2.7 R-Funktionen

2.7 R-Funktionen

3 Lineare Zeitreihenmodelle

3 Lineare Zeitreihenmodelle

3 Lineare Zeitreihenmodelle

3.1 AutoregressiveModelle

3.1 AutoregressiveModelle

3.1 AutoregressiveModelle

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Schätzen von AR-Parametern

Schätzen von AR-Parametern

Schätzen von AR-Parametern

Levinson-Durbin-Rekursion und partielle Autokorrelation

Levinson-Durbin-Rekursion und partielle Autokorrelation

Levinson-Durbin-Rekursion und partielle Autokorrelation

Spezifikation von AR-Modellen

Spezifikation von AR-Modellen

Spezifikation von AR-Modellen

3.2 MA-Modelle

3.2 MA-Modelle

3.2 MA-Modelle

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Schätzen und Anpassen vonMA-Modellen

Schätzen und Anpassen vonMA-Modellen

Schätzen und Anpassen vonMA-Modellen

3.3 ARMA-Modelle

3.3 ARMA-Modelle

3.3 ARMA-Modelle

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition und grundlegende Eigenschaften

Schätzen der Parameter

Schätzen der Parameter

Schätzen der Parameter

Spezifikation von ARMA-Modellen

Spezifikation von ARMA-Modellen

Spezifikation von ARMA-Modellen

3.4 ARIMA-Modelle

3.4 ARIMA-Modelle

3.4 ARIMA-Modelle

Definition und Spezifikation von ARIMA-Modellen

Definition und Spezifikation von ARIMA-Modellen

Definition und Spezifikation von ARIMA-Modellen

Saisonale ARIMA-Modelle

Saisonale ARIMA-Modelle

Saisonale ARIMA-Modelle

Konstante Terme in ARIMA-Modellen

Konstante Terme in ARIMA-Modellen

Konstante Terme in ARIMA-Modellen

3.5 R-Funktionen

3.5 R-Funktionen

3.5 R-Funktionen

4 Differenzen- und Trendinstationarität

4 Differenzen- und Trendinstationarität

4 Differenzen- und Trendinstationarität

4.1 Instationaritätstypen und ihre Implikationen

4.1 Instationaritätstypen und ihre Implikationen

4.1 Instationaritätstypen und ihre Implikationen

4.2 Einheitswurzeltests

4.2 Einheitswurzeltests

4.2 Einheitswurzeltests

4.3 R-Funktionen

4.3 R-Funktionen

4.3 R-Funktionen

5 Prognosenmit univariaten Zeitreihenmodellen

5 Prognosenmit univariaten Zeitreihenmodellen

5 Prognosenmit univariaten Zeitreihenmodellen

5.1 Verfahren der exponentiellen Glättung

5.1 Verfahren der exponentiellen Glättung

5.1 Verfahren der exponentiellen Glättung

5.2 Prognosenmit ARIMA-Modellen

5.2 Prognosenmit ARIMA-Modellen

5.2 Prognosenmit ARIMA-Modellen

5.3 Trendextrapolationmit ARMA-Störungen

5.3 Trendextrapolationmit ARMA-Störungen

5.3 Trendextrapolationmit ARMA-Störungen

5.4 Zur Auswahl eines Prognosemodells

5.4 Zur Auswahl eines Prognosemodells

5.4 Zur Auswahl eines Prognosemodells

5.5 R-Funktionen

5.5 R-Funktionen

5.5 R-Funktionen

6 Periodizitäten in Zeitreihen

6 Periodizitäten in Zeitreihen

6 Periodizitäten in Zeitreihen

6.1 Periodizitäten

6.1 Periodizitäten

6.1 Periodizitäten

6.2 Periodische Trends

6.2 Periodische Trends

6.2 Periodische Trends

6.3 Das Periodogramm

6.3 Das Periodogramm

6.3 Das Periodogramm

Definition des Periodogramms

Definition des Periodogramms

Definition des Periodogramms

Probleme bei der Interpretation des Periodogramms

Probleme bei der Interpretation des Periodogramms

Probleme bei der Interpretation des Periodogramms

Test auf eine Periodizität

Test auf eine Periodizität

Test auf eine Periodizität

Test aufWhite-Noise

Test aufWhite-Noise

Test aufWhite-Noise

6.4 Spektren

6.4 Spektren

6.4 Spektren

Definition und Eigenschaften

Definition und Eigenschaften

Definition und Eigenschaften

Lineare Filter imFrequenzbereich

Lineare Filter imFrequenzbereich

Lineare Filter imFrequenzbereich

6.5 Spektralschätzung

6.5 Spektralschätzung

6.5 Spektralschätzung

Direkte Spektralschätzung

Direkte Spektralschätzung

Direkte Spektralschätzung

Weitere Ansätze zur Spektralschätzung

Weitere Ansätze zur Spektralschätzung

Weitere Ansätze zur Spektralschätzung

6.6 R-Funktionen

6.6 R-Funktionen

6.6 R-Funktionen

7 Prozessemit langem Gedächtnis

7 Prozessemit langem Gedächtnis

7 Prozessemit langem Gedächtnis

7.1 Einführung der Prozesse

7.1 Einführung der Prozesse

7.1 Einführung der Prozesse

7.2 Bestimmung des fraktionellen Exponenten

7.2 Bestimmung des fraktionellen Exponenten

7.2 Bestimmung des fraktionellen Exponenten

7.3 Prognosenmit ARFIMA-Modellen

7.3 Prognosenmit ARFIMA-Modellen

7.3 Prognosenmit ARFIMA-Modellen

7.4 R-Funktionen

7.4 R-Funktionen

7.4 R-Funktionen

8 Mehrdimensionale Zeitreihen

8 Mehrdimensionale Zeitreihen

8 Mehrdimensionale Zeitreihen

8.1 Kenngrößenmehrdimensionaler Zeitreihen

8.1 Kenngrößenmehrdimensionaler Zeitreihen

8.1 Kenngrößenmehrdimensionaler Zeitreihen

Kenngrößen imZeitbereich

Kenngrößen imZeitbereich

Kenngrößen imZeitbereich

Kreuzspektren

Kreuzspektren

Kreuzspektren

8.2 Mehrdimensionale lineare Zeitreihenmodelle

8.2 Mehrdimensionale lineare Zeitreihenmodelle

8.2 Mehrdimensionale lineare Zeitreihenmodelle

VARMA-Prozesse

VARMA-Prozesse

VARMA-Prozesse

Spezifikation und Schätzung von VARMA-Modellen

Spezifikation und Schätzung von VARMA-Modellen

Spezifikation und Schätzung von VARMA-Modellen

Granger-Kausalität

Granger-Kausalität

Granger-Kausalität

Kointegration

Kointegration

Kointegration

8.3 R-Funktionen

8.3 R-Funktionen

8.3 R-Funktionen

9 Regressionsmodelle für Zeitreihen

9 Regressionsmodelle für Zeitreihen

9 Regressionsmodelle für Zeitreihen

9.1 Regressionmit autokorrelierten Störungen

9.1 Regressionmit autokorrelierten Störungen

9.1 Regressionmit autokorrelierten Störungen

9.2 Interventionsanalysen

9.2 Interventionsanalysen

9.2 Interventionsanalysen

9.3 Transferfunktionsmodelle

9.3 Transferfunktionsmodelle

9.3 Transferfunktionsmodelle

9.4 R-Funktionen

9.4 R-Funktionen

9.4 R-Funktionen

10 Zustandsraummodelle und Kalman-Filter

10 Zustandsraummodelle und Kalman-Filter

10 Zustandsraummodelle und Kalman-Filter

10.1 Zustandsraummodelle

10.1 Zustandsraummodelle

10.1 Zustandsraummodelle

10.2 Kalman-Filter

10.2 Kalman-Filter

10.2 Kalman-Filter

10.3 R-Funktionen

10.3 R-Funktionen

10.3 R-Funktionen

11 NichtlineareModelle

11 NichtlineareModelle

11 NichtlineareModelle

11.1 Nichtlinearität in Zeitreihen

11.1 Nichtlinearität in Zeitreihen

11.1 Nichtlinearität in Zeitreihen

Nichtlineares bedingtes Niveau

Nichtlineares bedingtes Niveau

Nichtlineares bedingtes Niveau

Nichtlineare bedingte Streuung

Nichtlineare bedingte Streuung

Nichtlineare bedingte Streuung

Spezifikation nichtlinearer Zeitreihenmodelle

Spezifikation nichtlinearer Zeitreihenmodelle

Spezifikation nichtlinearer Zeitreihenmodelle

11.2 Markov-switchingModelle

11.2 Markov-switchingModelle

11.2 Markov-switchingModelle

Markov-Ketten

Markov-Ketten

Markov-Ketten

Markov-switching autoregressive Prozesse

Markov-switching autoregressive Prozesse

Markov-switching autoregressive Prozesse

Inferenz

Inferenz

Inferenz

11.3 Threshold-Modelle

11.3 Threshold-Modelle

11.3 Threshold-Modelle

11.4 Bedingt heteroskedastischeModelle

11.4 Bedingt heteroskedastischeModelle

11.4 Bedingt heteroskedastischeModelle

Das ARCH-Modell

Das ARCH-Modell

Das ARCH-Modell

Modellanpassung und Parameterschätzung

Modellanpassung und Parameterschätzung

Modellanpassung und Parameterschätzung

Modellerweiterungen

Modellerweiterungen

Modellerweiterungen

11.5 R-Funktionen

11.5 R-Funktionen

11.5 R-Funktionen

12 Spezielle Probleme

12 Spezielle Probleme

12 Spezielle Probleme

12.1 FehlendeWerte

12.1 FehlendeWerte

12.1 FehlendeWerte

12.2 Nicht gleichabständige Beobachtungen

12.2 Nicht gleichabständige Beobachtungen

12.2 Nicht gleichabständige Beobachtungen

12.3 Ausreißer und robuste Verfahren

12.3 Ausreißer und robuste Verfahren

12.3 Ausreißer und robuste Verfahren

Ausreißer

Ausreißer

Ausreißer

Robuste Verfahren

Robuste Verfahren

Robuste Verfahren

12.4 R-Funktionen

12.4 R-Funktionen

12.4 R-Funktionen

13 Einführung in R

13 Einführung in R

13 Einführung in R

13.1 Erste Schritte

13.1 Erste Schritte

13.1 Erste Schritte

Starten und Beenden

Starten und Beenden

Starten und Beenden

Die R-Konsole und Skripte

Die R-Konsole und Skripte

Die R-Konsole und Skripte

Hilfen

Hilfen

Hilfen

13.2 Datentypen und Objekte

13.2 Datentypen und Objekte

13.2 Datentypen und Objekte

Datentypen

Datentypen

Datentypen

R-Vektoren

R-Vektoren

R-Vektoren

Weitere Objekte

Weitere Objekte

Weitere Objekte

Indizierung

Indizierung

Indizierung

13.3 Operatoren und Funktionen

13.3 Operatoren und Funktionen

13.3 Operatoren und Funktionen

Mathematische Operatoren

Mathematische Operatoren

Mathematische Operatoren

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren

Boolesche Operatoren

Boolesche Operatoren

Boolesche Operatoren

Matrix-Operationen

Matrix-Operationen

Matrix-Operationen

Funktionen

Funktionen

Funktionen

13.4 Bibliotheken und Programmierung

13.4 Bibliotheken und Programmierung

13.4 Bibliotheken und Programmierung

Bibliotheken

Bibliotheken

Bibliotheken

Kontroll-Strukturen

Kontroll-Strukturen

Kontroll-Strukturen

Eigene Funktionen

Eigene Funktionen

Eigene Funktionen

13.5 Einlesen und Exportieren von Daten

13.5 Einlesen und Exportieren von Daten

13.5 Einlesen und Exportieren von Daten

13.6 Grafik

13.6 Grafik

13.6 Grafik

Die aufgerufenenR-Funktionen

Die aufgerufenenR-Funktionen

Die aufgerufenenR-Funktionen

Die Zeitreihen

Die Zeitreihen

Die Zeitreihen

Literatur

Literatur

Literatur

Abkürzungen und Symbole

Abkürzungen und Symbole

Abkürzungen und Symbole

Sachindex

Sachindex

Sachindex