前言

第一章　导论

第一节　问题的提出及研究意义

第二节　国内外研究现状及文献综述

第三节　本书的主要内容、方法、目标及创新之处

第二章　股票连接保险及其内嵌保证和期权

第一节　股票连接保险概述

第二节　股票连接保险的内嵌投资保证和期权

第三章　期权定价理论和金融市场模型

第一节　期权定价理论

第二节　利率期限结构模型

第三节　股票收益模型

附录A：Wilkie模型

第四章　股票收益模型的参数估计、选择和校准

第一节　股票收益模型的参数估计

第二节　股票收益模型的选择标准和比较

第三节　状态转移对数正态模型的应用研究

第四节　股票收益模型的校准

附录B：上证综指和深圳成指的月股票指数数据

第五章　股票连接保险的定价研究（一）

第一节　传统精算方法和股票连接保险模型框架

第二节　基于蒙特卡罗模拟的定价方法

第三节　基于B-S-M期权理论的定价方法

第四节　基于随机优化理论的定价方法

附录C：中国寿险经验生命表

第六章　股票连接保险的定价研究（二）

第一节　变额年金内嵌GMDB的精算定价研究

第二节　变额年金内嵌GMWB的精算定价研究

附录D：连动型亚式期权的定价和破产概率的计算

第七章　股票连接保险的定价研究（三）

第一节　基于风险中性测度的股票指数年金定价研究

第二节　基于Esscher变换的股票指数年金定价研究

附录E：基本知识

附录F：式（7.81）的证明

附录G：Esscher变换应用的扩展

第八章　股票连接保险的准备金评估研究

第一节　风险测度理论研究

第二节　基于随机模拟的准备金评估

第三节　基于期权定价理论的准备金评估

第四节　股票连接保险的风险测量

第九章　股票连接保险的风险对冲研究

第一节　股票连接保险的对冲方法

第二节　股票连接保险的有效对冲

第三节　股票连接保险的分位数对冲

附录H：式（9.10）的证明

第十章　股票连接保险的动态利润测试研究

第一节　传统保险产品的利润测试

第二节　股票连接保险的动态利润测试

附录I：保险公司的利润概述

第十一章　总结与展望

第一节　小结

第二节　未来研究展望

参考文献

后记