基于GARCH-CVaR模型的开放式股票型基金的市场风险度量研究

Publisher： 国家哲学社会科学学术期刊数据库

E-ISSN： 1008-2638|volume|10|16-20

ISSN： 1008-2638

Source： 齐齐哈尔大学学报：哲学社会科学版, Vol.volume, Iss.10, 2016-01, pp. : 16-20

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Abstract

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