Publisher: 国家哲学社会科学学术期刊数据库
E-ISSN: 1003-9031|volume|7|15-20
ISSN: 1003-9031
Source: 海南金融, Vol.volume, Iss.7, 2015-01, pp. : 15-20
Disclaimer: Any content in publications that violate the sovereignty, the constitution or regulations of the PRC is not accepted or approved by CNPIEC.
Abstract
Related content
新三板、沪深股市间的波动溢出效应及动态相关性分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究
海南金融, Vol. volume, Iss. 5, 2016-01 ,pp. :
基于BEKK-GARCH模型国际原油市场间的波动溢出效应研究
中国海洋大学学报:社会科学版, Vol. volume, Iss. 5, 2016-01 ,pp. :
人民币境内外汇率联动研究——基于BEKK-MGARCH模型的实证分析
华北金融, Vol. volume, Iss. 11, 2015-01 ,pp. :
沪港通与上海股市波动关系研究——基于BEKK-GARCH模型
荆楚理工学院学报, Vol. 30, Iss. 2, 2015-01 ,pp. :
中国股票市场的非对称相关性——基于AG-DCC-MGARCH模型的实证分析
区域金融研究, Vol. volume, Iss. 9, 2016-01 ,pp. :