Publisher： 国家哲学社会科学学术期刊数据库
E-ISSN： 1003-4625|volume|9|41-46
ISSN： 1003-4625
Source： 金融理论与实践, Vol.volume, Iss.9, 2017-01, pp. : 41-46
Disclaimer: Any content in publications that violate the sovereignty, the constitution or regulations of the PRC is not accepted or approved by CNPIEC.
Abstract
Related content
房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
中央财经大学学报, Vol. volume, Iss. 3, 2016-01 ,pp. :
Access to resources
Recommend
我国房地产业和银行业之间时变风险溢出度研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型
中国物价, Vol. volume, Iss. 4, 2015-01 ,pp. :
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究——基于Copula—CoVaR模型
财经理论与实践, Vol. 36, Iss. 3, 2015-01 ,pp. :
我国保险业系统性风险溢出效应研究*——基于时变Copula-CoVaR模型
南方金融, Vol. volume, Iss. 2, 2017-01 ,pp. :
金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
财贸研究, Vol. 28, Iss. 7, 2017-01 ,pp. :