Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Publisher: Duncker & Humblot

E-ISSN: 1865-5734|44|2|243-278

ISSN: 0023-4591

Source: Die Konstruktion eines Performanceindexes fr geschlossene Schiffsfonds, Vol.44, Iss.2, 2011-04, pp. : 243-278

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Abstract

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