Publisher： 国家哲学社会科学学术期刊数据库
E-ISSN： 1674-2265|volume|5|81-85
ISSN： 1674-2265
Source： 金融发展研究, Vol.volume, Iss.5, 2016-01, pp. : 81-85
Disclaimer: Any content in publications that violate the sovereignty, the constitution or regulations of the PRC is not accepted or approved by CNPIEC.
Abstract
Related content
通胀及货币政策的不确定性对货币政策调控的影响——基于TVP-GARCH-M模型的实证分析
金融理论与实践, Vol. volume, Iss. 3, 2017-01 ,pp. :
Access to resources
Recommend
股票市场波动性研究-基于ARMA-TGARCH-M模型的实证分析
北京航空航天大学学报：社会科学版, Vol. 30, Iss. 4, 2017-01 ,pp. :
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析
金融经济学研究, Vol. volume, Iss. 2, 2015-01 ,pp. :
沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA—GARCH—Copula模型
运筹与管理, Vol. 25, Iss. 2, 2016-01 ,pp. :
人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型
金融理论与实践, Vol. volume, Iss. 9, 2016-01 ,pp. :