Publisher: 国家哲学社会科学学术期刊数据库
E-ISSN: 1674-1625|volume|2|40-50
ISSN: 1674-1625
Source: 金融经济学研究, Vol.volume, Iss.2, 2015-01, pp. : 40-50
Disclaimer: Any content in publications that violate the sovereignty, the constitution or regulations of the PRC is not accepted or approved by CNPIEC.
Abstract
Related content
天然橡胶期货市场收益率的杠杆效应——基于GJR-GARCH模型的分析
现代国企研究, Vol. volume, Iss. 16, 2015-01 ,pp. :
中国国有商业银行股票收益率的利率敏感性研究——基于OLS-GARCH-M模型的实证分析
金融发展研究, Vol. volume, Iss. 5, 2016-01 ,pp. :
沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA—GARCH—Copula模型
运筹与管理, Vol. 25, Iss. 2, 2016-01 ,pp. :
人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型
金融理论与实践, Vol. volume, Iss. 9, 2016-01 ,pp. :
基于KMV-GARCH-t-copula模型的上市公司BDS定价研究
统计与决策, Vol. volume, Iss. 3, 2015-01 ,pp. :